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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【シグナルに変化あり!】確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年9月】

   

 

これが確定版です!2015年9月の運用指図

久しぶりのブログ更新になります。
先週末からずっと、特にプライベートで忙しくてブログ更新まで手が回りませんでした。

最近は相場の乱高下が激しいですね。
びっくりするほど下げたと思ったら、翌日にはびっくりするほど上げてみたり・・・。

いつもの通り、月末に「レラティブ・ストレングス投資」シグナルを確認して、仮の運用指図を出しておきました。
その結果、1位:日本株、2位:先進国債券、という2資産への投資予定となっていたのですが・・・。

運用指図締切日の9月8日、再度シグナルを確認したところ、驚きの結果が待っていました!

 

 



 

2015年9月8日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 2.12% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド SELL
2 1.17% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
3 -4.22% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> SELL
4 -5.34% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド SELL
5 -5.48% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド SELL
6 -11.96% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> SELL
7 -18.91% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2015年9月8日時点では、上記のようなシグナルとなりました。
これが2015年9月の運用指図、確定版になります。

このところの株安で、ついに上位2資産がいずれも債券となりました。

1位は「先進国債券」です。
但し、順位こそ1位ですが、売買シグナルに「SELL」が点灯しているため投資対象にはなりません

唯一「BUY」が点灯しているのが、2位の「日本債券」です。

こういう場合はどうなるのかというと「日本債券」への100%投資になります。

新規拠出分は「日本債券」100%。
そして今まで積み立ててきた「日本株」と「先進国株」を全売却して、その代金全額を「日本債券」購入に充てます。

いやー、すごい展開です。
日本債券100%投資なんて日が、まさかこんなに早く訪れるとは・・・。

 

2015年9月の運用指図【確定版】

上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りとなりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 100% 23,000

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス ファンド名 取引
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 全売却
先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド 全売却
日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 新規購入

 

上でも書いた通り、今月は「日本債券」への100%投資になります。

新規拠出分は「日本債券」100%。
保有分は「日本株」と「先進国株」を全売却して、その売却代金で「日本債券」を購入となります。

最近の株安が今後トレンドとなり、その下降トレンドが継続することになると、これは非常に効果的な一手となります。
若干の売却損は出ますが、日本債券100%のポートフォリオは今後の大幅下落から守ってくれるでしょう。

逆に下降トレンドとはならず、すぐにまた上げていくことになると、投資パフォーマンス的には逆効果となります。

どちらの流れになるかは分かりません。
分からないので「レラティブストレングス投資」のルールに従い淡々と投資を続けていくだけです。

Buy&Holdとのパフォーマンス比較もしてみたい

拠出が始まってからの4か月間は「日本株」と「先進国株」が圧倒的に強く、ずっと1位2位を独占してきました。
ということで、「レラティブストレングス投資」に従いながらも、結果的にはBuy&Holdと同じ形となっていました。

そして初めてここで道が分かれました。

せっかくですので、そのままBuy&Holdを続けた場合のパフォーマンスと、「レラティブストレングス投資」に従った結果のパフォーマンス、両者の比較もやっていきたいなと考えています。

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 投資の話

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