【今月も変化あり!】確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年10月】
確定版!2015年10月の運用指図
ここ最近、「レラティブ・ストレングス投資」のシグナルが日替わりで変わるような状況が続いています。
いつも通り先月末にシグナルを確認して、10月分の運用指図(仮)を出しておきました。
その結果、1位:先進国債券、2位:日本債券、という2資産への投資予定となっていたのですが・・・。
今回も変わるんじゃないかな~と思いながら、運用指図締切日の10月9日、再度シグナルを確認してみました。
はい、やっぱり変わっていました。
2015年10月9日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル
順位 | リターン平均 | 資産クラス | ファンド名 | 売買シグナル |
1 | 5.42% | 海外REIT | EXE-i グローバルREITファンド | BUY |
2 | 2.57% | 先進国債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | BUY |
3 | 2.32% | 日本株 | SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> | BUY |
4 | 1.08% | 日本債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | BUY |
4 | 0.08% | 先進国株 | EXE-i 先進国株式ファンド | SELL |
6 | -0.64% | 日本REIT | MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | SELL |
7 | -9.82% | 新興国株 | EXE-i 新興国株式ファンド | SELL |
2015年10月9日時点では、上記のようなシグナルとなりました。
これが2015年10月の運用指図、確定版になります。
これまた変動が激しい・・・(苦笑)
先月は「日本債券」以外はすべて「SELL」シグナルが点灯していました。
それだけ株価が急落していたんですね。
それが先週後半から今週にかけて株価は急回復を見せました。
結果、上位4資産まで「BUY」シグナルが復活となりました。
「日本株」も3位ながらめでたく「BUY」復活です。
1位は「海外REIT」が急上昇。
そして2位は「先進国債券」です。
いずれも「BUY」シグナルなので、この2資産へ50%ずつ投資となります。
「日本債券」はわずか1か月でひとまずサヨナラです・・・。
日本債券の「信託財産留保額」問題
今回、日本債券は3位に転落となったため、スイッチングにより日本債券を全額売却することになりました。
しかし、日本債券クラスの「野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)」は、信託財産留保額が0.1%かかります。
現状のSBI証券の確定拠出年金用ラインナップでは、この商品しか選択肢がないので仕方がありません。
この商品は信託報酬も0.59%と日本債券にしては少々お高めとなっているので、別の選択肢も用意してほしいところです。
こんなにも早く日本債券が必要となり、そしてわずか1か月でスイッチングする羽目になるとは想定外ですが、ここはレラティブ・ストレングス投資のルールに忠実に従うこととします。
レラティブ・ストレングス投資も一種のシステムトレードですから、コストも大事ですが、それ以上にルールを守ることのほうが重要であると考えます。
2015年10月の運用指図【確定版】
上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。
新規拠出分
資産クラス | ファンド名 | 割合 | 金額 |
海外REIT | EXE-i グローバルREITファンド | 50% | 11,500 |
先進国債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | 50% | 11,500 |
スイッチング(預け替え)
資産クラス | ファンド名 | 取引 |
日本債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 全売却 |
海外REIT | EXE-i グローバルREITファンド | 新規購入(50%) |
先進国債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | 新規購入(50%) |
上でも書いた通り、今月は「海外REIT」と「先進国債券」に50%ずつ投資になります。
保有している「日本債券」は全売却。
その売却代金で「海外REIT」と「先進国債券」を50%ずつ購入となります。
新規拠出分も「海外REIT」と「先進国債券」を50%ずつ購入です。
最近は毎月順位が入れ替わり、スイッチングが発生しています。
このような状況では、「レラティブ・ストレングス投資」の効果が出にくいと思いますが、ルールに従い淡々と投資を続けていきます。
レラティブ・ストレングス投資とは?
私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者
簡単に説明すると・・・
- 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
- 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
- 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする
3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。
上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。
私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。
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