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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【今月も変化あり!】確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年10月】

   

 

確定版!2015年10月の運用指図

ここ最近、「レラティブ・ストレングス投資」のシグナルが日替わりで変わるような状況が続いています。

いつも通り先月末にシグナルを確認して、10月分の運用指図(仮)を出しておきました。
その結果、1位:先進国債券、2位:日本債券、という2資産への投資予定となっていたのですが・・・。

今回も変わるんじゃないかな~と思いながら、運用指図締切日の10月9日、再度シグナルを確認してみました。

はい、やっぱり変わっていました。

 



 

2015年10月9日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 5.42% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
2 2.57% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
3 2.32% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
4 1.08% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
4 0.08% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド SELL
6 -0.64% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> SELL
7 -9.82% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2015年10月9日時点では、上記のようなシグナルとなりました。
これが2015年10月の運用指図、確定版になります。

これまた変動が激しい・・・(苦笑)

先月は「日本債券」以外はすべて「SELL」シグナルが点灯していました。
それだけ株価が急落していたんですね。

それが先週後半から今週にかけて株価は急回復を見せました。
結果、上位4資産まで「BUY」シグナルが復活となりました。

日本株」も3位ながらめでたく「BUY」復活です。

1位は「海外REIT」が急上昇。
そして2位は「先進国債券」です。

いずれも「BUY」シグナルなので、この2資産へ50%ずつ投資となります。

日本債券」はわずか1か月でひとまずサヨナラです・・・。

日本債券の「信託財産留保額」問題

今回、日本債券は3位に転落となったため、スイッチングにより日本債券を全額売却することになりました。

しかし、日本債券クラスの「野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)」は、信託財産留保額が0.1%かかります
現状のSBI証券の確定拠出年金用ラインナップでは、この商品しか選択肢がないので仕方がありません。
この商品は信託報酬も0.59%と日本債券にしては少々お高めとなっているので、別の選択肢も用意してほしいところです。

こんなにも早く日本債券が必要となり、そしてわずか1か月でスイッチングする羽目になるとは想定外ですが、ここはレラティブ・ストレングス投資のルールに忠実に従うこととします

レラティブ・ストレングス投資も一種のシステムトレードですから、コストも大事ですが、それ以上にルールを守ることのほうが重要であると考えます。

 

2015年10月の運用指図【確定版】

上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
海外REIT EXE-i グローバルREITファンド 50% 11,500
先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス ファンド名 取引
日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 全売却
海外REIT EXE-i グローバルREITファンド 新規購入(50%)
先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド 新規購入(50%)

 

上でも書いた通り、今月は「海外REIT」と「先進国債券」に50%ずつ投資になります。

保有している「日本債券」は全売却。
その売却代金で「海外REIT」と「先進国債券」を50%ずつ購入となります。

新規拠出分も「海外REIT」と「先進国債券」を50%ずつ購入です。

最近は毎月順位が入れ替わり、スイッチングが発生しています。
このような状況では、「レラティブ・ストレングス投資」の効果が出にくいと思いますが、ルールに従い淡々と投資を続けていきます。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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