確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年11月】
2015年11月の運用指図(仮)
早いものでもう11月です。
10月は株式が急回復を見せました。
これによって「レラティブ・ストレングス投資」シグナルも大きく変動しているものと思います。
さてどうなりましたか。
早速10月末時点の「レラティブ・ストレングス投資」シグナルを見ていきましょう。
例によって、確定拠出年金のスケジュールの都合上、確定は再来週になりますので(仮)が付いています。
2015年10月30日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル
順位 | リターン平均 | 資産クラス | ファンド名 | 売買シグナル |
1 | 6.20% | 海外REIT | EXE-i グローバルREITファンド | BUY |
2 | 4.15% | 日本株 | SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> | BUY |
3 | 2.04% | 先進国株 | EXE-i 先進国株式ファンド | SELL |
4 | 1.83% | 先進国債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | SELL |
5 | 1.37% | 日本REIT | MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | SELL |
6 | 1.15% | 日本債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | BUY |
7 | -9.52% | 新興国株 | EXE-i 新興国株式ファンド | SELL |
2015年10月30日時点では、上記のようなシグナルとなりました。
株式の急伸により「日本株」が一気に2位にまで浮上し、シグナルも「BUY」となっています。
「先進国株」も3位まで来ましたが、こちらはまだ「SELL」シグナルです。
「海外REIT」は1位キープです。
現在は「海外REIT」「先進国債券」50%ずつのポートフォリオとなっているので、このまま決まれば「先進国債券」と「日本株」を入れ替えることになります。
ここ数か月、毎月順位が入れ替わることにより、投資対象もコロコロ変わっています。
それどころか、月末の仮判定と締切日の順位さえ異なる状態です。
「レラティブ・ストレングス投資」はトレンドフォローなので、明確な方向感のない今の相場は苦手です。
株式も急回復していますし、ここ数か月の結果だけ見ればバイ・アンド・ホールドのほうが優勢だったかもしれません。
ですが長期的に見れば、モメンタム効果を利用した「レラティブ・ストレングス投資」のほうが良い結果をもたらしてくれるはずです。
2015年11月の運用指図(仮)
上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図(仮)は以下の通りとなりました。
新規拠出分
資産クラス | ファンド名 | 割合 | 金額 |
海外REIT | EXE-i グローバルREITファンド | 50% | 11,500 |
日本株 | SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> | 50% | 11,500 |
スイッチング(預け替え)
資産クラス | ファンド名 | 取引 |
先進国債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | 全売却 |
日本株 | SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> | 新規購入 |
この後締切日までの10日ほどで「先進国債券」が「日本株」を逆転することは考えにくいため、今月も資産のスイッチング(預け替え)が必要となりそうです。
しかし、まだ順位が入れ替わる可能性もありますし、この後の動きによってはSELLシグナルに変わることも考えられます。
今月の運用指図締切日は11月9日(月)です。
忘れずに確認したいと思います。
レラティブ・ストレングス投資とは?
私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者
簡単に説明すると・・・
- 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
- 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
- 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする
3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。
上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。
私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。
関連記事
-
-
【iDeCo損益比較】レラティブストレングス投資とバイアンドホールド【2016年12月】
2016年12月時点での損益比較 私は確定拠出年金を「レラティブス …
-
-
【レラティブストレングス投資】商品乗り換え理由
各資産クラスの商品検討結果 前回の記事で書いた通り、SBI証券・個 …
-
-
【仮】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年1月】
2016年1月の運用指図(仮) 明けましておめでとうございます。 …
-
-
確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年5月】
運用商品を変更しました 今月はSBI証券・個人型DCに低コスト投信 …
-
-
【仮】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年2月】
2016年2月の運用指図(仮) 激動の1月が終わりました。 ここで …
-
-
【リターン比較】レラティブストレングス投資とバイアンドホールド【2016年1月】
2016年1月時点でのリターン比較 私は確定拠出年金を「レラティブ …
-
-
【2017年12月】iDeCo×レラティブストレングス投資
日本株が強い 早いものでもう12月に入りました。 2017年ラスト …
-
-
【2017年5月】iDeCo×レラティブストレングス投資
一気にリスクオンの流れ ゴールデンウィーク明けのフランス大統領選で …
-
-
確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年5月】
2015年5月の運用指図 4月より掛金(毎月23,000円)の拠出 …
-
-
レラティブストレングス投資のメリット・デメリット
今更ながら改めて整理してみる 私は「レラティブストレングス投資」と …
- PREV
- 【読書中】ウォール街のモメンタムウォーカー
- NEXT
- 2015年10月末 へそくり状況