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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年11月】

   

 

2015年11月の運用指図(仮)

早いものでもう11月です。

10月は株式が急回復を見せました。
これによって「レラティブ・ストレングス投資」シグナルも大きく変動しているものと思います。

さてどうなりましたか。

早速10月末時点の「レラティブ・ストレングス投資」シグナルを見ていきましょう。
例によって、確定拠出年金のスケジュールの都合上、確定は再来週になりますので(仮)が付いています。

 



 

2015年10月30日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 6.20% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
2 4.15% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
3 2.04% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド SELL
4 1.83% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド SELL
5 1.37% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> SELL
6 1.15% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
7 -9.52% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2015年10月30日時点では、上記のようなシグナルとなりました。

株式の急伸により「日本株」が一気に2位にまで浮上し、シグナルも「BUY」となっています。
先進国株」も3位まで来ましたが、こちらはまだ「SELL」シグナルです。

海外REIT」は1位キープです。

現在は「海外REIT」「先進国債券」50%ずつのポートフォリオとなっているので、このまま決まれば「先進国債券」と「日本株」を入れ替えることになります。

ここ数か月、毎月順位が入れ替わることにより、投資対象もコロコロ変わっています。
それどころか、月末の仮判定と締切日の順位さえ異なる状態です。

「レラティブ・ストレングス投資」はトレンドフォローなので、明確な方向感のない今の相場は苦手です。
株式も急回復していますし、ここ数か月の結果だけ見ればバイ・アンド・ホールドのほうが優勢だったかもしれません。

ですが長期的に見れば、モメンタム効果を利用した「レラティブ・ストレングス投資」のほうが良い結果をもたらしてくれるはずです。

 

2015年11月の運用指図(仮)

上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図(仮)は以下の通りとなりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
海外REIT EXE-i グローバルREITファンド 50% 11,500
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス ファンド名 取引
先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド 全売却
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 新規購入

 

この後締切日までの10日ほどで「先進国債券」が「日本株」を逆転することは考えにくいため、今月も資産のスイッチング(預け替え)が必要となりそうです。
しかし、まだ順位が入れ替わる可能性もありますし、この後の動きによってはSELLシグナルに変わることも考えられます。

今月の運用指図締切日は11月9日(月)です。
忘れずに確認したいと思います。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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