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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年6月】

   

 

5か月連続でツートップ変わらず

月が替わり「レラティブストレングス投資」シグナルを算出する時期がまたやってきました。

算出すると言っても、Excel開いてボタンをぽちっと押すだけなんですけどね。
自動的にネットから基準価額を持ってきて計算~ランキングまで全自動のマクロを組んであるので手間いらずです。

それでは5月末時点の「レラティブストレングス投資」シグナルを確認してみましょう。

 



 

2016年5月末時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 4.74% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド BUY
2 4.57% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド BUY
3 0.44% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC BUY
4 -4.30% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド SELL
5 -5.11% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス SELL
6 -6.10% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド SELL
7 -8.81% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> SELL
8 -10.66% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド SELL

 

2016年5月31日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。

今月も上位2資産「日本REIT」と「日本債券」は変わらずです。
ただ微妙な差で、1位と2位の順位は逆転しています。
1位の「日本債券」はほぼ横ばい、2位の「日本REIT」は先月よりちょっと下がっています。

これでマイナス金利導入後の2月より5か月連続で同じツートップということになりました。

日本REIT」の勢いに陰りが見られますが、他の資産が一向に上がってこないので、もうしばらくはこの状態が続きそうです。

海外REIT」にBUYが点灯していますが、まだBUYSELLを行ったり来たりしている状態で明確な方向感はありません。
方向感で言うと全ての資産クラスでありませんね。
この一か月はほぼ横ばいと言った印象です。

今月の運用指図締切日は6月8日(水)です。
あと数日、今月もこれで確定となるでしょう。

2016年6月の運用指図【たぶん確定版】

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となる見込みです。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド 50% 11,500
日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス 売却ファンド名 買付ファンド名
なし

 

新規拠出分は上位2資産「日本REIT」「日本債券」を50%ずつ(先月と変わらず)。
スイッチングはありません。

そろそろ株式に上昇してきてほしいところですが、去年の今頃は多分一番株価が高かった時期にあたると思います。
そうなると「レラティブストレングス投資」シグナル算出に使う12か月リターンはどうしてもひどい数字になるはずです。
ということは、まだまだ株式が上がってくるのは先なのかな、という気がします。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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