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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年7月】

   

 

Brexitショックも一過性?

月日はあっという間に過ぎ去り2016年も後半戦のスタート。
7月分の「レラティブストレングス投資」シグナル算出を行いました。

6月後半はイギリスEU離脱派勝利で大荒れとなりましたが、その後急回復で相場的には元鞘に収まりつつあるようです。

しかしBrexitショックって何だったんでしょうね。

国民投票でEU離脱が決まったからと言って、実際に離脱するのはかなり先になることは事前に分かっていました。
離脱にあたっての条件交渉などもこれからの話ですしね。

株価は未来を織り込むものとは言っても、その影響と効いてくる時期についてはまだまだ未知数。
やはり大方残留の見方をしていたところに一転離脱となったサプライズによる過剰反応というところでしょうか。

ネットの普及により一昔前と比べて情報の伝達するスピードは格段に上がっています。
そういったことも過剰反応を引き起こす要因でしょう。

そうなると上がる資産はさらに上がり、下がる資産は下がり続ける、というモメンタム効果に基づいたレラティブストレングス投資は有効に思えます。

と、前置きが長くなりましたが(笑)それでは7月1日時点の「レラティブストレングス投資」シグナルを確認してみましょう。

 



 

2016年7月1日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 5.64% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド BUY
2 3.83% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド BUY
3 -2.90% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC SELL
4 -7.76% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド SELL
5 -9.11% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド SELL
6 -12.57% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス SELL
7 -13.41% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド SELL
8 -15.45% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> SELL

 

2016年7月1日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。

Brexitショックで一時は「日本REIT」も急落しました。
今年に入って急上昇を見せた資産クラスですが、その利益をすべて吹っ飛ばすほどの下げ方。
その時点でシグナル算出も試みたところ「SELL」シグナルに変わっていました。

しかしその後の急回復により「BUY」シグナルに復帰。
結局上位2資産「日本債券」と「日本REIT」は変わらずという結果に落ち着きました。

ちなみにこの混乱の中でも「日本債券」様だけは涼しい顔で逆に上昇。
さすがの逆相関っぷりで安定感を見せつけてくれました。
カコイイ!!

今月の運用指図締切日は7月8日(金)です。
落ち着きは取り戻したかに見えるので、今月もこれで確定となる・・・かな?

締切直前には忘れずに再度シグナルを確認したいと思います。

2016年7月の運用指図【たぶん確定版】

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となる見込みです。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド 50% 11,500
日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス 売却ファンド名 買付ファンド名
なし

 

新規拠出分は上位2資産「日本債券」「日本REIT」を50%ずつ(先月と変わらず)。
スイッチングはありません。

 


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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