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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【2016年11月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【確定版】

   

 

微妙なタイミングでの確定

11月の運用指図締切日は11月9日(水)でした。

そう、米大統領選でトランプ氏が勝利したことにより日経平均が1000円も下落した日です。
翌日には1000円上げて下落を取り戻すことになるので、なんとも微妙なタイミングでのシグナル判定となりました。

それでは11月9日時点の「レラティブストレングス投資」シグナルを確認してみましょう。

 



 

2016年11月9日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 1.41% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド BUY
2 -0.71% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
3 -1.91% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド SELL
4 -2.83% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド SELL
5 -5.34% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS SELL
6 -6.61% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス SELL
7 -7.89% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド SELL
8 -11.23% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC SELL

 

2016年11月9日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。

以上の結果を以って、11月分の運用指図を行うことで確定です。

冒頭でも書いた通り、米大統領選の結果を受けて日経平均が1000円下落した当日のシグナルです。
10月末時点でトップだった日本株は当然ながら5位に後退しています。

1位に来たのは「日本債券」。
やはり何かあった時に上位に来るのはこの資産クラスですね。

2位は「新興国株」です。
3か月+6か月+12か月の平均リターンではマイナスとなっていますがそれでも2位。
売買シグナルとしてもBUY(12か月移動平均線を上回っている)なので引き続き新興国株にも投資することになります。

【確定】2016年11月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド 50% 11,500
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>

 

新規拠出分は上位2資産「日本債券」「新興国株」を50%ずつ。
スイッチングは保有中の「日本REIT」を全売却、その資金で「日本債券」を買い付けとなります。

11月9日、締め切り前にいずれの運用指図も完了しております。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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