【2016年11月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【確定版】

微妙なタイミングでの確定

11月の運用指図締切日は11月9日（水）でした。

そう、米大統領選でトランプ氏が勝利したことにより日経平均が1000円も下落した日です。
翌日には1000円上げて下落を取り戻すことになるので、なんとも微妙なタイミングでのシグナル判定となりました。

それでは11月9日時点の「レラティブストレングス投資」シグナルを確認してみましょう。

2016年11月9日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

2016年11月9日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。

以上の結果を以って、11月分の運用指図を行うことで確定です。

冒頭でも書いた通り、米大統領選の結果を受けて日経平均が1000円下落した当日のシグナルです。
10月末時点でトップだった日本株は当然ながら5位に後退しています。

1位に来たのは「日本債券」。
やはり何かあった時に上位に来るのはこの資産クラスですね。

2位は「新興国株」です。
3か月＋6か月＋12か月の平均リターンではマイナスとなっていますがそれでも2位。
売買シグナルとしてもBUY（12か月移動平均線を上回っている）なので引き続き新興国株にも投資することになります。

【確定】2016年11月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

スイッチング（預け替え）

新規拠出分は上位2資産「日本債券」「新興国株」を50%ずつ。
スイッチングは保有中の「日本REIT」を全売却、その資金で「日本債券」を買い付けとなります。

11月9日、締め切り前にいずれの運用指図も完了しております。

私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

レラティブ・ストレングス投資とは？

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ？という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

• 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
• 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
• 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。