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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【2016年12月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資

   

 

トランプラリーに乗り遅れる

いつもなら月末に仮のシグナルを算出して一本記事を書くのですが、最近何かと忙しくブログを更新する時間が取れませんでした。
というわけで、今月分はこれが確定版です。

株式市場はトランプラリーで上昇相場真っ盛りですが、見事に乗り遅れています(悲)。

それというのも、先月の締切日がちょうどトランプ勝利で日経平均が大幅下落した日と重なっていたのです。
そのため日本株の順位が3位以下に下落してしまい、買うことができませんでした。

まあ、運が悪かったですね。

レラティブストレングス投資は月単位でシグナルを見るので、今回のような急な動きについていくのは苦手です。
短期的にはこのようなことも起こると思いますが、長期的な波を効果的に捉えられればいいと思っています。

さて、12月の運用指図締切日は12月9日(金)でした。

ただこの日は都合が悪く、シグナル確認・運用指図を行う時間が取れそうになかったので、前日の12月8日(木)時点のシグナルで最終の運用指図を行いました。

結果は以下の通りです。

 



 

2016年12月8日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 8.40% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS BUY
2 6.74% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス BUY
3 5.74% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
4 2.01% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
5 0.79% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド BUY
6 0.17% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC BUY
7 0.13% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド SELL
8 -0.80% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド BUY

 

2016年12月8日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。

以上の結果を以って、12月分の運用指図を行うことで確定です。

想像通り、1位に来たのは「日本株」、2位が「先進国株」でした。

米大統領選の前後で、ガラッと景色が変わってしまいました。

リターン平均を見ても最下位の先進国債券を除いてすべてプラス。
売買シグナルも7位の日本債券を除いてすべてBUYになりました。

この変わり様はすごいなあ・・・。

【確定】2016年12月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 50% 11,500
先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス

 

新規拠出分は上位2資産「日本株」「先進国株」を50%ずつ。
スイッチングは保有中の「日本債券」「新興国株」を全売却、その資金で「日本株」「先進国株」を買い付けとなります。

12月8日夜に上記の運用指図を実行しました。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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