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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【2017年1月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資

   

 

日本株・先進国株で安泰と思いきや・・・

2017年も引き続き「レラティブストレングス投資」でiDeCo(個人型確定拠出年金)を運用していきます。

1月の運用指図締切日は1月15日(日)でした。

日曜日が締切日って、今までなかったと思います。
そのような場合は前営業日に締切が繰り上がっていたはず・・・。

これはSBI証券のサイトリニューアルに伴う改善かもしれませんね。
後で調べてみたいと思います。

シグナルとしては、前営業日の1月13日(金)の基準価額で算出することになります。

結果は以下の通りとなりました。

 



 

2017年1月13日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 17.08% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
2 16.50% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス BUY
3 16.24% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS BUY
4 7.65% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
5 7.11% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC BUY
6 6.20% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド BUY
7 2.69% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド BUY
8 -0.84% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド SELL

 

2017年1月13日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。
以上の結果を以って、1月分の運用指図を行うことで確定です。

てっきり「日本株」と「先進国株」のワンツーで決まりかなと思っていたら、意外な結果となりました。

その二つをぶち抜いて「新興国株」が1位に躍り出ていたのです。
そして3位に後退したのは「日本株」です。

この結果に従うと、「新興国株」と「先進国株」に投資を行い、「日本株」は売却することになります。

僅差で上位3資産がひしめき合っている

しかしこの差が悩ましいです。

僅か1%にも満たない差の中に3資産がひしめき合っている。
そして4位との差は10%近く離れている。

心情的には「新興国株」「先進国株」「日本株」の3資産均等ポートフォリオにしたくなります。

実際「レラティブストレングス投資」を上位3資産を投資対象とするルールで実践されている方もいらっしゃいます。

ただ、今回こういう結果が出たからといってルールを変えていては、今後も都合よくルールを変えていくだけの実質裁量トレードと同じになってしまいます。

ここはルールに忠実に従う場面だと思います。

【確定】2017年1月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500
先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド

 

新規拠出分は上位2資産「新興国株」「先進国株」を50%ずつ。
スイッチングは保有中の「日本株」を全売却、その資金で「新興国株」を買い付けとなります。

締め切り前に上記の運用指図を実行済です。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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