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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【2017年3月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資

   

 

接戦は続く

約1か月ぶりの更新になります。

ブログ開設から2年、これだけ更新の間隔が開いたのは初めてです。
書きたいネタがないわけではないのですが、公私ともに忙しさがMAXでとても手が回りませんでした。

それでもせっかく2年続いたので、細々とでもなんとか続けていきたいと思います。

さて、3月の運用指図締切日は3月14日(火)でした。

先月は「新興国株」「先進国株」「日本株」の3つが1%未満の差の中にひしめき合うという大接戦でした。

今月はどうなったでしょうか・・・。

 



 

2017年3月14日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 15.49% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス BUY
2 15.08% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
3 13.59% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS BUY
4 6.79% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
5 2.47% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC BUY
6 0.02% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド BUY
7 -0.72% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド SELL
8 -0.82% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド SELL

 

2017年3月14日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。
この結果で、3月分の運用指図を実施済です。

先月からは1位と2位が入れ替わって、1位「先進国株」、2位「新興国株」となりました。
しかしその差は本当に僅かです。

そして3位が「日本株」というのは同じでしたが、2位との差は1.5%ほどに広がりました。
それでも僅差であることには変わりません。

 

【確定】2017年3月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。
既に3月14日(火)に運用指図を実施済です。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス 50% 11,500
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
なし

 

新規拠出分は上位2資産「先進国株」「新興国株」を50%ずつ。
上位2資産に変更がないため、スイッチングはありません。

新興国株にかなりの含み益

このレラティブストレングス投資、トランプラリーには若干乗り遅れた感はありましたが、「新興国株」の上昇にはしっかり乗れています。

トランプが勝利したときには「新興国株は売られて資金はアメリカに流れる」という説をよく目にしました。
トランプの政策に基づく予測で一定の信憑性は感じられましたが、実際まだそうなってはいません。
その予測に反して新興国株は大きく上昇しています。

さすがにこんな流れは自分では読めません。
それでも「レラティブストレングス投資」のシグナルはこの動きをしっかり捉えていました。

正直「新興国株」が上位に来たときは躊躇しました。
売られると言われているのに新規で投資して良いのか、と。

やはり私のような素人の考えはあてになりません。
いや、上述のようにプロでも相場なんて正確には読めないのです。

ですから私はこの「レラティブストレングス投資」を続けていきます。

iDeCoでは「レラティブストレングス投資」
NISA・特定口座では「コツコツ積立投資」

この2本立てで、いい感じに資産形成ができると信じています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

Comment

  1. Toki より:

    私も、確定拠出型年金をレラティブ・ストレングス投資で運用していこうと考え参考にさせて頂きたくブログを拝見させていただいています。そこで、リターン平均は、どのように算出されているのでしょうか。SBI証券には各該当ファンド頁に基準価額騰落率(期間別)の表が掲載されています。それを参照にされているのでしょうか。また、3月の運用指図締切日は3月14日(火)でしたが、その日の日付が変わる前の夜中であっても指図できるのでしょうか。初歩的な質問ですが、お答えいただければ幸いです。

    • シッピー より:

      Tokiさん

      コメントありがとうございます。

      リターン平均の求め方ですが、私は該当ファンドの日別の基準価額をYahoo!ファイナンスから持ってきています。
      Excelのマクロを組んで、ボタンを押すと自動でYahoo!ファイナンスから各ファンドの基準価額を集めてきてリターン平均を算出し、ランキングするところまでを自動化しています。

      最新の基準価額にこだわらなければ、例えば月末時点で良しとするなら、おっしゃるように基準価額騰落率(期間別)の表を使ってもよいかと思います。
      考え方とご自身の算出方法が一貫していれば、細かいところにはこだわらなくてもよいと私は思っています。
      レラティブストレングス投資は、大きな波を、長期的に捉えるものですので。

      もう一点、運用指図の可能時刻について。
      「その日の日付が変わる前の夜中」というのは、例えば締切日が3月14日(火)であれば、15日に日付が変わる直前、つまり14日の23時あたりで指図ができるか?という意味ですかね?
      それであれば出来ると思います。
      実際試したわけではないですが、14日の23時59分ギリギリまでは可能だと思います。

      あまりギリギリですと指示を出し忘れてしまうといけませんので、余裕をもって行われることをお勧めします。
      (私は実際すっかり忘れていたことがありましたので)

      以上、回答になっていますでしょうか。
      よろしくお願いいたします。

      • Toki より:

        お忙しい中、適切にご回答を頂きありがとうございます。マクロを組んで一発表示できるとは、素晴らしいですね。チャレンジを試みたいと思います。益々のご活躍をお祈りいたします。

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