totoBIG2等の人が投資信託やってます(旧:妻に内緒で投資信託)

バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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「確率」なんて何の気休めにもならない

   

 

人生どんなことでも起こる

前回の記事で、私は過去に「がん」をやっている話をしました。

当時37歳。
普通は「がん」になるような年齢じゃないですよね。

血筋から、いずれは「がん」になるかもしれないことは覚悟していましたが、まさかこれほどまでに早く訪れるとは・・・。

この体験から、私は少し考え方が変わりました。

 



 

10万人に1人の確率

私のかかった「がん」は比較的珍しいもので、発生率は10万人に1人くらいと言われています。
パーセンテージで表すと「0.001%」です。

自分がこれを引くか~って思いました(笑)。

がんは手術で取り除いたのですが、「20~30%程度の確率で再発(転移)の恐れがあります」と言われました。
この確率も微妙・・・。

3分の1を下回る程度の確率。
再発しない人のほうが多い。
でも、「0.001%」を引き当てている人間からすると、とてつもなく高い確率に感じます。

で結局、半年後に転移が見つかり抗がん剤治療をする羽目になりました。
おかげで一時期はつるっぱげになりましたよ(笑)。
(今では完全に元通りです)

世の中は確率の低い事象が無数にあふれている

たまたま私は、がんになるという「0.001%」の確率を引き当てました。
これをもって運が悪いと言ってしまうのは簡単です。

しかしこれは、ある特定の珍しいがんになるという確率が「0.001%」である、ということにすぎません。

別のがんになる確率もあれば、がんではないほかの難病になる確率だってあります。
病気だけじゃなく様々な事故、車の事故、自転車の事故、飛行機の事故、様々な危険があり、それぞれ一定程度の確率があります。

ひとつひとつの確率は低くても、それらが積み重なると決して低くはない確率になる。
人生でどれかに当たってしまうようなことは決して珍しくはないのです。

そしてそんな時、その事象に当たってしまう確率を聞いたところで、何の意味もない。
当たってしまった本人にとって、確率が高かろうが低かろうが、まったく関係ないのです。

これ以来、私は確率を信じなくなりました。

2σをはみ出る確率は「5%」。めっちゃ高いじゃん!

インデックス投資においてはアセットアロケーションを決めてリスク・リターン何%って細かく計算しますよね。
私もその手法を学んで実践しているわけですが、しばしば無意味感におそわれることがあります。

こんなに細かく計算しても、この通りになんかならないよって思っちゃうんですね。
「0.001%」を引き当てた人間からすると、アセットアロケーションを細かく調整して理想の割合を導き出すとか、理論上の数パーセントの数字の上下にどれほどの違いがあるだろう、と思ってしまいます。

まあ、計算するのは正確な値を出すためではなく、見える化というか、ざっくりリスク・リターンはこれくらいですよと可視化するためのものなので重要なのですが。
結局その作業も、出た数字をもって自分を納得させるためにやっていることだと思うので、自分さえ納得できればいいんだと思っています。

そしてよく目安にされる2標準偏差。
これ、はみ出る確率は「5%」もあるんですよね。

私からすると、しょっちゅうはみ出るんじゃないかという感覚ですし、実際そうだと思います。

市場は正規分布していない、ファットテールである、とも言われているようですし、だとすれば2σどころか3σまで考えたとしても、それほど意味を持たないというか、キリがないように思います。

ということで私は、リスク資産は半分以下になっちゃうかもよ!程度に考えています。

 

 - 投資の話

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